a historia de teres de ligar a net para receber mms é como sabes os dados mms sao transmitidos "via net" ... supostamente o telemovel quando recebe mms liga-se a net, mas como sao mms gratis nao pagas.. se reparares quando recebes ou envias um mms mesmo que tenhas a net desligada aparece temporariamente o icone de net enquanto esta a enviar / receber ...
mas como algumas roms "atrofiam" e nao conseguem "ativar" a net automaticamente para receber / enviar mms, dai teres de ser tu ativar a net manualmente para ele receber / enviar e depois desliga-la... nao ha grande mal, mas para quem nao tem pacote de net, ele nao sabe se e' para receber mms ou se e' para ires a net, dai tirarem-te logo o euro diario...
como o luz disse, o aconselhado e' ter um pacote de net, um android sem net é tipo batata sem sal :p
dependendo da rom que tenhas e se tenhas root ou nao, tens varias soluçoes na net para resolver esse problema dos mms, uma delas é esta
http://www.jack-brennan.com/fix-cyanogenmod-7-mms-problems/mas como ha pessoal que nao tem root nem custom rom, o GO SMS, que é um programa de SMS, procura no market, tem uma opção que "força" esse bug para ativar e desativar a net no momento em que precisa para os MMS (nao sei se esse force é contabilizado como net) ...
e sacares isso, ires as definiçoes do programa, tens la nas opçoes MMS, para colocares as APN, podes ver os dados para preencher esses campos nas definiçoes do telemovel em APN nas ligaçoes de dados, ou entao pesquisares no google TMN APN ou VODAFONE APN etc, depois é testares e tares atento ao saldo...